O que é o Walk Forward Analysis O forward anaylsis é o processo de otimizar um sistema de negociação usando um conjunto limitado de parâmetros e, em seguida, testar o melhor conjunto de parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Isso é semelhante a como você usaria seu consultor especialista em negociação ao vivo. Os princípios da análise de caminhada foram descritos pela primeira vez no livro A avaliação e otimização de estratégias de negociação por Robert Pardo. Para realizar uma análise de avanço no MetaTrader, primeiro otimize o consultor especialista no Testador de Estratégia. Em seguida, escolha o resultado mais lucrativo na guia Resultados da otimização e faça um backtest durante um período de tempo imediatamente após o período de otimização. A data final do período de otimização é a mesma que a data de início do período de teste. Este processo é repetido várias vezes até que um tamanho de amostra satisfatório seja alcançado. Se o consultor especialista tiver bom desempenho nos testes, em relação aos resultados de otimização, pode-se concluir que o consultor especialista provavelmente será lucrativo na negociação ao vivo. Se, por outro lado, o consultor especialista tiver um mau desempenho nos testes, os parâmetros de otimização ou a duração dos períodos de teste e otimização precisarão ser ajustados. Se, depois de muitas tentativas, o consultor especialista ainda não tiver um bom desempenho no teste, pode-se concluir que o sistema de negociação não é lucrativo. A animação à direita ilustra o procedimento de análise de avanço da caminhada. Uma otimização é executada durante um período mais longo (os dados na amostra) e, em seguida, o conjunto de parâmetros otimizados é testado durante um período mais curto subseqüente (os dados fora da amostra). Os períodos de otimização e teste são transferidos para a frente e o processo é repetido até que um tamanho de amostra adequado seja atingido. Fonte Um exemplo de uma análise de análise prospectiva Permite fornecer um exemplo da vida real: Vamos fazer uma análise prospectiva de um consultor especialista, usando o EURUSD M30. Bem otimize este consultor especialista por um período de 120 dias. Escolhemos os 3 ou 4 parâmetros mais importantes para otimizar, de modo a não otimizar demais ou ajustar a curva aos resultados. Além disso, menos parâmetros significam um teste mais rápido. Bem, selecione o resultado mais lucrativo e faça o backtest desses parâmetros por um período de 30 dias imediatamente após o período de otimização. Recomenda-se usar um período de teste de aproximadamente 25 da duração do período de otimização. Uma vez que tenhamos registrado nossos resultados, mova a próxima otimização e o período de testes para a frente em 30 dias. Após 12 rodadas consecutivas de otimização e teste, os dados de análise de análise prospectiva podem ter um ano de validade. Comparamos o lucro médio diário dos períodos de otimização com o lucro médio diário dos períodos de teste. Isso nos dará um cálculo chamado de taxa de eficiência de avanço. Um índice de eficiência de avanço superior a 0,5 é considerado um resultado muito bom. Isso é o que chamamos de sistema de negociação robusto. No entanto, um consultor especialista é comercializável desde que seja consistentemente lucrativo ao longo de vários períodos de teste. Se a taxa de eficiência de avanço é negativa, isso significa que o consultor especialista não teve um bom desempenho em relação aos resultados de otimização. É claro que você pode fazer uma análise de avanço manual no MetaTraders Strategy Tester. Mas o processo é tedioso, demorado e propenso a erros. É aqui que entra o software Walk Forward Analyzer. O programa executará automaticamente uma análise de avanço de caminhada usando o MetaTraders Strategy Tester em qualquer período de tempo, com apenas algumas configurações fornecidas pelo usuário. Otimização de Avanço do Local Se você andasse e aleatoriamente começou a chover, você consideraria carregar um guarda-chuva amanhã? Claro que sim. A razão pela qual eu faço uma pergunta retórica como essa é quando as pessoas observam um comportamento, elas respondem de acordo. Se eles esperam que algo aconteça novamente, eles mudam seu comportamento para acomodar a mudança nos resultados. Quando você pensa em robôs forex, todo mundo tem o sonho de desenvolver uma estratégia que funcione para sempre. Não requer mudanças. As configurações iniciais sempre funcionam. Ligue-o e vá para a praia. A realidade, claro, é mais complicada do que isso. A otimização avançada otimiza continuamente ao longo do tempo, em vez de procurar por um conjunto de configurações estáticas. Isso leva a expectativas do que você precisa fazer quando sua estratégia inevitavelmente dá errado. É muito provável que você venha com uma estratégia que funcione e seja incrivelmente boa no mercado atual. No entanto, um gênio do passado não significa futuro gênio. Há sempre a chance de que sua estratégia não funcione mais no futuro. Por que é essa a mesma razão pela qual você pode carregar um guarda-chuva amanhã se chover hoje? As pessoas observam o desempenho do mercado de maneira consistente. À medida que mais e mais pessoas fazem a observação, as pessoas começam a negociar com ela. O mercado responde a essas mudanças e, por fim, a oportunidade desaparece completamente, já que muitas pessoas têm ouvido sobre isso. O teste de caminhada é o processo de determinar se sua estratégia foi ou não eliminada. Ao testar um conjunto de dados e depois testá-lo em um conjunto cego, você pode se dar uma indicação de que sua estratégia é ruim ou não. O objetivo de caminhar para frente não é provar que sua estratégia é boa. É para provar que sua estratégia não é conhecida como ruim. O processo de teste de caminhada é muito simples. Você identifica um conjunto de informações que deseja usar para seu teste e otimização. Usando um exemplo real, agora é o início de 2014. Então, talvez você queira procurar e testar dados de 2011 a 2012. Essa seria sua amostra de dados e, em seguida, os dados de amostra podem ser todos de 2013. Para realizar um teste de caminhada, você testaria e analisaria sua estratégia de 2011-2012. Então, para determinar se 8220 não é conhecido como bad8221, você caminha em frente até 2103 para ver a avaliação do desempenho. O que você fez foi um teste cego. Você não sabia como a estratégia se comportaria em 2013 quando testou em 2011-2012. Ao colocá-lo em uma amostra cega, você dá a oportunidade de falhar. A razão pela qual tantos traders colocam sua fé em testes de caminhada é porque ela é a melhor ferramenta absoluta para identificar pontos fracos em sua otimização. Quando você está testando uma estratégia, é muito provável que você tenha se adaptado a oportunidades passadas. Loops de auto-avaliação no mercado atual Deixe-me dar um exemplo. Nos mercados atuais, muitos comerciantes têm batido ouro no mercado aberto onde todos os dias no mercado aberto. eles vendem o máximo de ouro que puderem. Às vezes, são vários múltiplos da produção anual em um intervalo de poucos minutos. O que você vê é uma queda livre absoluta por cinco ou dez minutos. Esse estado persiste por dias a fio. Mas isso não dura para sempre. Quando um número suficiente de operadores começa a perceber que as pessoas estão no ouro, elas começam a fazer a mesma coisa. Efetivamente, quem quer que o ouro caia no mercado aberto ensinou outros negociantes a fazer esse negócio por eles. Quando as pessoas esperam que o ouro caia nos primeiros cinco minutos da abertura, elas mudam seu comportamento. Alguns tentam pular em cima e ir em frente. Outros começam a modificar seu comportamento. Eles notam que o ouro cai livremente por cinco minutos. Então, de repente, ele pára, e mais do que isso, volta à média. Eles vão começar a mudar de rumo e comprar depois de tantos minutos transcorridos. Eles esperam que o volume pesado que precedeu a venda acabe retornando ao normal. Conforme as pessoas mudam seu comportamento, outras pessoas respondem em espécie. Se um número suficiente de pessoas começar a vender em aberto e depois comprar em aberto cinco minutos depois, você poderá ver que um padrão está se formando, onde uma pessoa responde às ações de outra. Ele é um loop de auto-feedback em que o estado que estava funcionando nos primeiros dias não funciona mais no futuro. Se você conseguir identificar uma estratégia capaz de sobreviver a essas condições e conseguir sobreviver a condições em que não realizou nenhum teste e otimização, terá melhores chances de sucesso no futuro. Isso significa que não são muitos os traders que aderiram a essa oportunidade de negociação que você descobriu. A abordagem para fazer testes é o antídoto para o problema conhecido como ajuste de curva. O encaixe da curva é a estratégia máxima do woulda coulda do último. Era semelhante a abrir um gráfico de ontem e dizer que eu teria comprado aqui e que me venderia aqui, já sabendo o que acontecia. É claro que você vai ganhar dinheiro nessa situação. Você sabe com informação perfeita o que o mercado fez. No futuro, você não sabe a informação perfeita. O objetivo de uma estratégia é lidar com essa ambiguidade. Ajuste de curva significa que você ajustou tudo tão perfeitamente às condições de mercado do passado que, quando novas situações inevitavelmente surgem, mais ou menos como a frase, a história não se repete, mas rima, sua estratégia faz a mesma coisa. Você quer uma estratégia que atue bem em desempenho passado, mas não está elaborando uma estratégia para ganhar dinheiro em mercados históricos. O propósito de desenvolver uma estratégia é ganhar dinheiro em mercados futuros. Quando você está fazendo backtesting, você está tentando encontrar o equilíbrio entre o desempenho histórico sólido e, mais importante, certificando-se de que esse conhecimento histórico extrapola para o desempenho futuro. Seu objetivo é ganhar dinheiro. Rolling Walk Forward Optimization A optimização da marcha a percorrer leva a ideia de avançar e melhora continuamente a estratégia, expondo-a a novos dados. Então, vamos dizer que você tem um período de amostra de vinte e quatro meses. Uma maneira de fazer isso seria otimizar sua estratégia por um período de dois meses e, em seguida, avançar até o terceiro mês. Você observa o comportamento e reotimiza para o segundo e terceiro mês, depois caminha para o quarto mês. Ao fazer isso continuamente, você elimina o tempo de decadência da estratégia e lhe dá a chance de se adaptar às condições de mercado atuais. É uma espécie de enteado ruivo para aprendizado de máquina. A experiência e as perdas proporcionam à estratégia a oportunidade de melhorar e ajustar-se às mudanças do mercado por meio da otimização do avanço. Você pode eliminar o tempo de decaimento da estratégia e dar a ela a chance de se adaptar às condições de mercado em andamento. Outra consideração importante para a análise de avanço é os graus de liberdade dentro de um sistema. Por exemplo, let8217s dizem que você está analisando uma cruz móvel de média evolução. Você está usando duas médias móveis e usa um stoploss fixo e obtém lucro. Isso lhe daria quatro graus de liberdade. A média móvel rápida é o primeiro grau. A média móvel lenta é o segundo grau. O terceiro é o stoploss e o quarto é o take profit. Os mais graus de liberdade que você permite em um sistema aumentam enormemente as chances de adaptar seus sistemas aos dados históricos. Os melhores sistemas absolutos mantêm doze graus de liberdade ou menos. Você quer encontrar oportunidades de negociação que tenham um grande número de negociações e que ofereçam desempenho satisfatório. Outro elemento a considerar na sua otimização é o que você está otimizando. A maioria das pessoas se concentra no retorno absoluto. Os retornos são ótimos, mas a maioria dos traders se preocupa muito mais sobre como eles ganham dinheiro, em vez de quanto. Deixe-me lhe dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema que fizesse 25.000 no ano passado, você o desejaria? Quase todo mundo diz que sim. Se eu tiver um sistema que fez 25.000 no ano passado, mas você teve que perder para 15.000 antes de ganhar algum dinheiro. A maioria das pessoas não quer esse sistema. O que isto significa é que você se importa muito mais com o desempenho no dia-a-dia do que com o resultado final. O problema com a otimização e até mesmo com a otimização da caminhada é que você não está necessariamente focado no que realmente importa no mundo real: a maneira como você está ganhando dinheiro. A maioria dos pacotes de gráficos concentra-se no resultado final e isso pode causar alguns pontos fracos em seu sistema. Se você está indo para a faixa de negociação, o que realmente fez foi escolher os resultados menos afetados por notícias substanciais. Com efeito, você escolheu as configurações que ainda não foram afetadas pelas caudas grossas. Se você está negociando tendências, você fez exatamente o oposto. Você escolhe intencionalmente as configurações que maximizam a gordura que aconteceu no passado. Com as estratégias de negociação de tendências, você provavelmente não encontrará um desempenho consistente. Em vez disso, o que você descobrirá é que a otimização freqüentemente causa secas longas e contínuas de redução incessante. Então, de repente, quase do nada, ele encontra um vencedor de mega monstro que retorna vários múltiplos do rebaixamento que você experimentou. Isso é bom para hipotéticos backtests, mas no mundo real, onde você está sofrendo perdas quase diariamente, a maioria dos traders não pode suportar a dor. A fraqueza que encontro com a maioria das otimizações é que elas não olham para a consistência do desempenho. Um substituto potencial para otimizar uma estratégia seria olhar para a regressão linear da curva de patrimônio ao longo do tempo. A melhor curva de capital tem a inclinação de regressão linear mais forte. Os pacotes de gráficos populares que implementam a otimização de otimização contínua são Amibroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader. Ande adiante otimização em NinjaTrader Abra o Strategy Analyzer do Centro de Controle. Clique em File / New / Strategy Analyzer. Abra o analisador de estratégia no NinjaTrader Clique com o botão esquerdo do mouse em um instrumento ou lista de instrumentos e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu do botão direito do mouse. Selecione o item de menu Walk Forward. Você também pode clicar no ícone 8220w8221 na barra de ferramentas do Strategy Analyzer. Se você preferir teclas de atalho, você também pode usar CTRL W. Por último, você também pode pressionar o ícone do 8220W8221 no canto superior esquerdo do Strategy Analyzer. Selecione uma estratégia no menu Deslizar para fora da estratégia Defina as propriedades de Avançar para a frente (consulte a seção 8220Entendendo as propriedades Walk Forward8221 abaixo para obter as definições de propriedade) e pressione o botão OK. Há muitas maneiras de selecionar a otimização de caminhada no NinjaTrader O progresso do Walk Forward será mostrado na Barra de Status do Centro de Controle. MultiCharts Vários provedores de dados e corretores suportados Capacidade de negociação manual Principais benefícios da negociação de futuros com Mckalmon Dugell: Somos negociadores como você, Mckalmon Dugell se orgulha de ser fundado por traders que tinham seus colegas negociadores na frente quando estruturaram e administraram Mckalmon Dugell. Sabemos quão importantes são a execução e os spreads para nós como traders e criamos um modelo em que tudo isso pode ser fornecido com eficácia e estrutura. Capacidade de ir longo ou curto. Toda a Mckalmon Dugell Team tem uma vasta experiência na qual você pode confiar, já que a equipe trabalhou nos mercados futuros e detém as qualificações do mercado de mercados financeiros. Exposição a grandes índices de ações com uma fração da margem de câmbio exigida. Acesso a commodities agrícolas e possibilidade de monitorar mudanças com base nos preços globais dos alimentos. Negocie futuros de petróleo bruto e gás natural dentro da mesma conta de negociação Multicharts. Projetado por Mckalmon Dugell. As informações, produtos e serviços oferecidos neste site não são direcionados a residentes de qualquer país em particular e não são destinados a distribuição ou uso por qualquer pessoa em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seria contrário às leis locais. ou regulamento. É da responsabilidade e obrigação dos visitantes deste site verificar os termos e cumprir qualquer lei ou regulamento local a que estejam sujeitos. Embora a Mckalmon Dugell tenha feito todos os esforços para garantir a precisão das informações neste site, as informações fornecidas no site estão sujeitas a alterações, geralmente sem aviso prévio. É apenas para orientação e nenhuma responsabilidade é aceita por Mckalmon Dugell por sua precisão ou não.
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